波动率计算公式 基金波动率怎么算

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波动率计算公式有多种，常用的包括简单收益率标准差和对数收益率标准差，基金波动率通常使用对数收益率标准差进行计算，可通过金融数据平台或Excel实现，下文为大家进行详细的介绍。

波动率计算公式

波动率，又称为风险值、标准差等，是评估资产价格波动性的重要指标。在金融领域中，波动率越高，价格变化就越大，风险程度也越高，常用的波动率计算公式包括两种：简单收益率标准差和对数收益率标准差。

简单收益率标准差(SimpleReturnStandardDeviation)

1、简单收益率就是每个时点的价格相对于之前某一时点的价格的增长率，计算公式为：(P2-P1)/P1

2、简单收益率标准差的公式如下：

σ1=sqrt((∑(Ri-R平均)^2)/(N-1))

3、σ1为简单收益率标准差，Ri为第i个收益率，R平均为所有收益率的平均值，N为总样本数量。

对数收益率标准差(LogarithmicReturnStandardDeviation)

1、对数收益率是通过使用每天的收盘价计算的，而不是简单收益率中所定义的增长率。它的公式如下：

Ri=ln(Pi/Pi-1)

2、对数收益率标准差的公式如下：

σ2=sqrt((∑(Ri-R平均)^2)/(N-1))

3、σ2为对数收益率标准差，Ri为第i个收益率，R平均为所有收益率的平均值，N为总样本数量。

基金波动率怎么算

基金波动率通常使用对数收益率标准差进行计算。具体的计算过程如下：

1、从基金净值数据中按天收集一段时间的基金净值，然后计算每日的对数收益率。

2、假设有n个样本，依次计算每日对数收益率与平均对数收益率之间的差值，然后将这些差值求平方，再除以n-1。

3、对所有差值的平方的和再进行开方，即得到基金的对数收益率标准差。

以上的内容就是关于“波动率计算公式 基金波动率怎么算”两个问题的回答，在计算波动率时，样本数量越多，波动率的真实性就越高。同时，在使用波动率评估资产风险时，还应结合历史波动率、市场环境等综合因素进行综合评估，在计算基金波动率时，一般使用对数收益率标准差进行计算，因为它更能反映资产价格的变化情况。